Author: Filippo Iachello

Cos’è la volatilità, una delle caratteristiche che viene spesso associata agli asset e quali sono gli indicatori più utilizzati per misurarla? 

Per rispondere in breve alla domanda “che cos’è la volatilità”, si può dire che essa misura l’oscillazione del prezzo di un asset in un determinato intervallo di tempo. Se invece vogliamo utilizzare un approccio più scientifico possiamo descrivere questo fenomeno come la deviazione standard o lo scarto quadratico medio della variazione di un prezzo.

In generale, un asset è considerato più rischioso al crescere della sua volatilità. Questa caratteristica può, però, variare nel tempo, scopri come e in relazione a quali avvenimenti in questo articolo.

La volatilità spiegata

Scendiamo più nel dettaglio cercando di comprendere, a fondo, che cos’è la volatilità. Questa, come anticipato, misura quanto bruscamente un asset oscilla attorno al suo prezzo medio. Tale movimento sinusoidale viene definito, in gergo tecnico, dispersione del rendimento e può essere utilizzato per definire diversi scenari. 

Per esempio, quando si afferma che la volatilità dei mercati è in crescita ci si riferisce ad una situazione generale e alla fase che essi stanno attraversando. Se invece ci si sta riferendo ad un asset specifico o a uno strumento finanziario, la volatilità viene utilizzata per misurare l’incertezza di rendimento.

Se un titolo, un’azione o una criptovaluta si muove molto più velocemente è più probabile che, acquistandola, si guadagnino o si perdano soldi in modo più rapido. Per questo i trader più esperti considerano questa misura statistica come un’opportunità, ma per coglierla è necessario saper gestire in modo efficace il rischio.

Per comprendere a pieno che cos’è la volatilità e come funziona bisogna anche specificare che questa non è una condizione costante. Tutti gli asset possono affrontare periodi in cui questo fenomeno è più intenso. Detto questo, solitamente quelli con minore storico e inferiore capitalizzazione di mercato (market cap) sono più soggetti a brusche oscillazioni dei prezzi che però diminuiscono gradualmente al crescere della loro adozione.

Bitcoin è ancora considerato molto volatile, soprattutto se confrontato con materie prime o valute tradizionali. Questo scenario però, probabilmente, non durerà per sempre. Se BTC continuerà a crescere come ha fatto fino ad oggi, il suo prezzo diventerà man mano sempre più stabile.

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Il concetto matematico di volatilità

Dopo aver compreso che cos’è la volatilità dal punto di vista dei mercati proviamo a definirla anche da quello matematico. Questa coincide con la deviazione standard o lo scarto quadratico medio delle variazioni di prezzo, un indicatore che viene utilizzato per fornire una stima statistica sintetica di una determinata variabile.

Tale parametro può essere calcolato prendendo in considerazione gli scarti registrati su base giornaliera,  mensile o annuale. In questa sede non entreremo nello specifico del calcolo della formula, visto che può essere molto complesso, ma devi sapere che per calcolare la volatilità di un titolo puoi ricorrere ad appositi software.

Come si misura?

La volatilità non serve soltanto per stimare il grado di rischio o il potenziale rendimento di un asset, ma funziona anche come indice dello stato del mercato che si analizza. I trader infatti hanno bisogno dell’oscillazione dei prezzi per trarre profitto dalle loro operazioni. Gli indicatori più utilizzati per misurare questo fenomeno sono i seguenti:

1. Bande di Bollinger: misurano la volatilità attraverso l’utilizzo di due fasce (o bande), posizionate al di sopra e al di sotto il prezzo dell’asset che ne evidenziano la variazione rispetto a quello medio. Esattamente al centro è poi presente una media mobile semplice come riferimento. Questa infatti indica il prezzo medio di un asset durante un determinato periodo di tempo.

2. Average true Range: misura la volatilità del mercato calcolando la forza media dei cambiamenti di prezzo di un asset. Un valore maggiore di ATR significa che il mercato, o l’asset in questione, è più volatile.

3. Il canale di Keltner: è un indicatore che mostra le zone di volatilità utilizzando tre diverse linee. I trader si aspettano un cambio di tendenza quando il prezzo dell’asset esce dall’area delineata da queste fasce 

4. Canale di Donchian: un indicatore tecnico che mostra i massimi e i minimi di un periodo predefinito, utilizzato per identificare breakout e inversioni di tendenza.

5. Il Volatility Index (VIX): è un indice predittivo creato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) che mostra la volatilità del S&P 500 nei trenta giorni successivi. Il calcolo per ricavarlo è estremamente complesso e non è indispensabile conoscerlo per utilizzare l’indicatore nelle proprie analisi.

Ora che sai cos’è la volatilità e quali sono i principali indicatori per misurarla puoi approfondire il mondo del trading. Trovi una sezione dedicata a questa disciplina sulla nostra Academy.

Se invece pensi di avere già le conoscenze che ti servono per operare sul mercato, puoi accedere all’app di Young Platform. L’exchange italiano più utilizzato per acquistare e vendere criptovalute.

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Cos’è e come funziona l’indice della forza relativa (RSI)? Scopri tutto su questo indicatore molto utilizzato per analizzare i mercati

Che cos’è e come funziona l’indice della forza relativa (RSI, dall’inglese “Relative Strength Index”), un indicatore di momentum inventato da J. Welles Wilder nel 1978 utilizzato da investitori e trader per l’analisi tecnica? L’RSI aiuta a identificare i momenti in cui un certo asset è ipercomprato o ipervenduto, offrendo spunti preziosi sui possibili movimenti futuri dei prezzi.

Quest’ultimo concetto può essere leggermente ostico da comprendere, soprattutto per chi si è appena approcciato al mondo del trading e degli investimenti. Attraverso questo articolo cercheremo di spiegare cos’è e come funziona l’RSI e come utilizzarlo.

Che cos’è l’RSI?

L’RSI è un oscillatore e si muove in un intervallo definito tra 0 e 100, valutando la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi di un asset. Per “sapere dove andare” mette in confronto i guadagni e le perdite medie in un dato periodo, solitamente 14 giorni. In altre parole, misura le recenti variazioni di prezzo e le restituisce ai trader e agli investitori che possono interpretarli per scorgere livelli di acquisto o di vendita.

Solitamente, quando l’RSI si trova su un livello basso, ovvero uguale o inferiore al valore 30, può essere un buon punto per posizionarsi long. Mentre quando questo supera il range dei 70 potrebbe essere saggio venderlo (o posizionarsi short) visto che, almeno secondo l’indicatore, l’asset preso in esame potrebbe essere sopravvalutato. 

Ovviamente l’RSI non è assolutamente sufficiente per svolgere un’analisi completa di un indice, un’azione o un bene. Nel caso di movimenti rialzisti dirompenti potrebbe rimanere stabile al di sopra del valore 70 per lunghi periodi di tempo, anche se l’asset in questione potrebbe essere in procinto di crollare.

Come funziona e perché è importante?

Come già anticipato l’RSI indica il momentum di un asset, ciò significa che se, ad esempio, ci troviamo in un periodo di mercato rialzista, l’indicatore salirà in modo proporzionale alla durata della performance positiva. Con i termini ipercomprato e ipervenduto, già anticipati nei paragrafi precedenti, ci si riferisce ad asset il cui valore di negoziazione è superiore a quello che l’indicatore definisce equo.

Per spiegare questo concetto in modo ancora più semplice si può dire che l’RSI confronta la forza di un asset nei giorni in cui il suo prezzo sale con quella dimostrata quando, invece, scende. Il risultato di questo confronto può dare ai trader un’idea dell’andamento di un titolo.

Una volta compreso cos’è l’RSI può essere aiutare in che modo, all’atto pratico, aiuta i trader e gli investitori a operare:

• I trader possono usare l’RSI, insieme ad altre metriche, per provare a prevedere il comportamento di prezzo di un titolo;
• Può essere usato per convalidare o invalidare le ipotesi degli investitori;
• Mostra se un asset è ipervenduto o ipercomprato;
• Segnala ai trader che effettuano operazioni sul breve termine punti di ingresso o di uscita.

Come calcolarlo

Infine, per concludere questa panoramica su cos’è e come funziona l’RSI possiamo analizzare il calcolo necessario per ricavarlo. Per capirlo bisogna ricordare che questo indicatore è pari a 0 quando la media degli incrementi del valore del titolo all’interno del periodo considerato è cento, mentre assume valore cento quando la media dei decrementi è 0.

RSI = 100 – 100 / 1 + RS

L’RSI si ricava utilizzando questa formula. Dove RS è uguale al rapporto tra il numero di giorni (nell’intervallo di tempo preso in considerazione) di rialzo e quelli in cui l’asset protagonista si è mosso a ribasso. Come già anticipato l’orizzonte temporale considerato è 14 giorni anche se qualcuno preferisce utilizzare questo indicatore per fasi più durature in modo da escludere i falsi segnali che i movimenti di prezzo possono restituire.

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Che cos’è e come funziona il trading automatizzato? Una soluzione intelligente per la compravendita di asset 

Nel panorama finanziario contemporaneo il trading automatizzato si è affermato come una componente cruciale, rivoluzionando il modo in cui gli investitori interagiscono con i mercati finanziari. 

Questo sistema impiega algoritmi e quindi formule matematiche, per eseguire ordini di acquisto e vendita, affidando a un programma informatico il compito di operare secondo strategie di trading ben definite. Ma cosa implica esattamente questo approccio e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? Insomma, cos’è il trading automatizzato e come funziona?

Trading automatizzato: come funziona?

I sistemi di trading automatizzato si basano sull’uso di algoritmi o indicatori per determinare i momenti opportuni per comprare o vendere un determinato asset. Questi programmi informatici possono utilizzare indicatori, come per esempio l’RSI, il MACD e le bande di Bollinger, o analisi matematiche e statistiche più complesse. Una volta programmati, operano autonomamente, seguendo le direttive preimpostate. 

Uno dei principali punti di forza di questi strumenti è che permettono agli investitori di mantenere un approccio più distaccato, sebbene sia comunque necessario monitorare costantemente che tutto funzioni in modo corretto. Chi utilizza il trading automatizzato è tendenzialmente meno coinvolto emotivamente, un punto di forza quando si opera sui mercati finanziari. In questo settore le emozioni possono, infatti, condizionare o addirittura distruggere strategie corrette e costruite con razionalità.

Quanto è diffuso?

Sapere cos’è il trading algoritmico vuol dire anche conoscere quanto è popolare nel mondo. Questo mercato (o sottosettore) è in costante espansione, e sta conquistando gradualmente tantissimi investitori istituzionali (fondi di investimento e grandi banche) e retailer o investitori al dettaglio.

A livello globale il settore del trading è stato valutato 2 miliardi di dollari nel 2022, mentre il tasso di crescita annuo è del 7% circa. Questo significa che, secondo le stime, raggiungerà il valore di 3,5 miliardi entro il 2030. Il principale motivo della recente espansione è connesso alla crescente qualità di questi strumenti che sono diventati, nel tempo, sempre più precisi e affidabili

Trading automatizzato: vantaggi e svantaggi

Il trading automatizzato, come ogni tipo di operatività sui mercati, comporta dei vantaggi e degli svantaggi, dei rischi e delle opportunità. Non esistono ricette per il successo, ogni strategia o indicatore va collocato in un contesto ben preciso. Per questo motivo è necessario raggiungere un efficace grado di preparazione e determinate competenze prima di avventurarsi nel mondo del trading. 

Il discorso può essere diverso se si ha intenzione di acquistare un asset e detenerlo nel lungo periodo. Una strategia facile da impostare in questo senso è quella dell’acquisto ricorrente, che impone acquisti periodici a distanza di intervalli di tempo regolari. Se questa possibilità ti incuriosisce puoi esplorare la funzionalità “Salvadanaio” di Young Platform, un modo semplice di comprare crypto mediando il prezzo d’acquisto.

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Tornando al tema principale di questo articolo, ovvero comprendere che cos’è e come funziona il trading automatizzato vediamo i principali vantaggi e i punti di debolezza di questo tipo di operatività.

Vantaggi

1. Minore coinvolgimento emotivo: il trading automatizzato, gli algoritmi e gli indicatori consentono ai trader di effettuare operazioni secondo una strategia rigida. Ciò è molto utile per evitare di agire in modo impulsivo e non farsi condizionare dal movimento dei mercati.

2. Velocità di esecuzione: grazie al trading automatico gli ordini vengono eseguiti quasi istantaneamente, una volta che le condizioni preimpostate si verificano. In questo modo si può dedicare più tempo alla pianificazione della strategia e vivere serenamente la fase di attuazione.

3. Capacità di gestire, contemporaneamente, diverse strategie: un sistema automatizzato può seguire più strategie o posizioni nello stesso momento. Così facendo diventa più facile ottenere un portafoglio sufficientemente diversificato, una componente fondamentale per il trading e gli investimenti.

Svantaggi

1. Necessità di monitoraggio dal punto di vista tecnologico: contrariamente a quanto si possa pensare, anche il trading automatizzato richiede una supervisione. Se scegli di optare per questa soluzione devi essere consapevole che è necessario monitorare il funzionamento dell’algoritmo che regola il sistema.
2. Rischi di prestazioni non conformi: le prestazioni passate non sono garanzia di risultati futuri, e ciò può portare a proiezioni eccessivamente ottimistiche.

In conclusione, dopo aver compreso che cos’è e come funziona il trading automatizzato, vale la pena ribadire che, sebbene offra numerosi vantaggi, non è esente da rischi. Ciò nonostante, il numero di operazioni gestito attraverso questa modalità è in costante crescita.

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Internet è un mondo vasto e la maggior parte dei suoi utenti navigano soltanto la superficie. Scopri che cos’è il Deep Web, il mondo che sta al di sotto.

Internet è un oceano vastissimo che viene esplorato, dalla maggioranza dei suoi utenti, soltanto in superficie. Sapere cos’è il Deep Web vuol dire conoscere il World Wide Web nella sua interezza, e quindi anche cosa c’è nella sua parte sommersa e recondita.

Questo luogo virtuale è ricco di informazioni non indicizzate dai motori di ricerca standard. Quali sono i misteri del Deep Web? Scoprilo in questa panoramica completa.

Cos’è il Deep Web?

Il termine si riferisce a tutte quelle risorse online non catturate dai motori di ricerca tradizionali. Le tipologie di indirizzi non indicizzati sono pressoché infinite, e includono database scientifici, archivi digitali, registri governativi e qualsiasi altro contenuto che richieda un’autenticazione specifica per l’accesso. 

È importante sottolineare, spiegando che cos’è il Deep Web, non è intrinsecamente malevolo o illegale; al contrario, è essenziale per molte funzioni internet cruciali e serve come deposito per una quantità enorme di conoscenza e dati. Questa rete sommersa è utilizzata per svolgere tantissime attività dalle più utili e legittime a quelle più discutibili e illegali.

Deep Web: come funziona?

Una caratteristica fondamentale della parte sommersa di internet riguarda le sue modalità di accesso, da conoscere per avere ben chiaro cos’è e come funziona il Deep Web. In questo articolo non affronteremo i passaggi da svolgere per connettersi ma presenteremo una panoramica generale. 

Innanzitutto è fondamentale approdare sul Deep Web in modalità anonima dato che i siti che lo compongono sono nascosti e non indicizzati dai motori di ricerca. Per farlo, e raggiungere i siti dotati dell’estensione .onion, è necessario utilizzare la rete Tor (The Onion Router). Tale sistema consente di nascondere il proprio indirizzo IP, i dati in ingresso e in uscita dal proprio dispositivo e la propria identità.

In che modo? Facendo “rimbalzare” la propria connessione internet tra vari dispositivi sparsi in tutto il mondo. In questo modo, ad ogni rimbalzo, si perdono le informazioni relative a quello precedente e arrivano a destinazione senza le informazioni sul luogo di partenza. Negli ultimi anni accedere al Deep Web è diventato molto semplice, grazie, soprattutto alla nascita di browser pre-configurati.

Deep Web: i siti più curiosi

Come già anticipato nel paragrafo introduttivo spiegando che cos’è il Deep Web, la parte sommersa di internet può essere paragonata a una medaglia con due facce. Da un lato ci sono tutti i siti utili (per esempio quelli che si occupano di informare cittadini di paesi sottoposti a censura o controllati da regimi dittatoriali) e dall’altro quelli gestiti da organizzazioni criminali. 

In questo paragrafo ci concentreremo soltanto sulla prima tipologia, visto che non intendiamo dare visibilità a attività illegali di nessun tipo. Ecco i siti del Deep Web che potrebbe valere la pena visitare:

1. Daniel: una versione evoluta di Hidden Wiki, la Wikipedia del Deep Web, più semplice e sicura da navigare. Su Daniel ci sono più di 7.000 indirizzi .onion suddivisi in categorie.
   
2. ProPubblica: un sito per l’informazione libera creato da un gruppo di giornalisti investigativi insigniti del premio Pulitzer nel 2016 grazie ad un reportage sugli abusi sessuali.
   
3. DuckDuckGo: è il browser principale del Deep Web anche se può essere utilizzato per navigare su internet in modo tradizionale senza che nessuno raccolga i vostri dati.

4. Riseup: offre servizi di e-mail che non registrano l’attività degli utenti.

5. Hidden Answers: la versione del deep web di Quora, Reddit o Yahoo. Uno spazio virtuale in cui fare qualsiasi tipo di domanda e ricevere una risposta.

Ora che hai letto questo articolo dovresti avere una panoramica completa su cos’è e come funziona il Deep Web, un vero e proprio mondo sommerso di informazioni e siti web non indicizzati dai principali motori di ricerca.

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